証券分析への招待 -高校数学からのアプローチ –


商品番号 | ISBN9784860790165 |
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本体価格 | ¥2,800 |
発行日 | 2005年4月15日初版発行 |
判型情報 | A5判 350頁 |
著者情報
著者:宮﨑浩一
電気通信大学システム工学科助教授、前・ゴールドマン・サックス証券 金融戦略部長
内容
- 元ゴールドマン・サックス証券の金融戦略部長が、学問の世界に飛び込んで作った、金融工学への最良の道案内、刊行。
- 金融の仕組みから始め、コーポレート・ファイナンス、証券投資理論、派生証券の価格付けまで、最新の内容を、豊富な図表を交えて、わかりやすく解説。
- 本文中の重要事項はQの形で問いを作り、読者が自ら考え、理解を深めるように構成。
- 章末には豊富な確認問題とレポート課題を配し、本文の内容を有機的に活用できるようにした。
- 必要な数学は、「数学ミニマム」で補い、各章の数式も、読者が容易に追えるように、親切に展開。
- 金融経済の知識をもたない学生、基本的な数学を復習しながら金融工学を学びたい学生、また証券アナリスト1次の受験を目指す学生・社会人、さらに金融実務をこなしているが、金融工学を復習したい社会人まで、幅広い読者に最適。
第1章 | 「金融の仕組み」と「本書の内容」 |
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第2章 | 「数学」ミニマム |
第3章 | 「証券数学(Bond Math)」への招待 |
第4章 | 債券投資におけるリスク・リターン分析 |
第5章 | 株式のリスク・リターンとポートフォリオ投資 |
第6章 | 投資家のリスク選好とポートフォリオ選択 |
第7章 | 配当割引モデルと資本資産評価モデル |
第8章 | オプションとは?その性質と投資戦略 |
第9章 | オプション評価に関する2つの方法論 |
第10章 | オプションリスク指標と様々な派生証券取引 |
第11章 | 財務分析の基本 |
第12章 | 企業財務におけるオプション理論 |
第13章 | 金融工学に興味を持たれた方への道標 |